/p>
10. Modely individuálneho rizika
Definícia a základné charakteristiky individuálneho rizika.
DEFINÍCIA INDIVIDUÁLNEHO RIZIKA
Uvažujeme heterogénne portfólio pozostávajúce z fixného počtu n individuálnych poistiek, resp. individuálnych rizík, ktorý sa nemení počas poistného krytia. Predpokladáme, že výskyt poistných plnení a výšky poistných plnení pri individuálnych rizikách sú štatisticky nezávislé, teda výskyt a výška poistného plnenia pre individuálne riziko nemajú žiadne vplyv na výskyt a výšku plnení pri ostatných rizikách. Označme písmenom Sn – výšku poistného plnenia z portfólia n individuálnych rizík. Potom platí , kde Xj je výška poistného plnenia pri j-tej poistke z n poistiek portfólia. Zrejme pre niektoré j bude , lebo nie každý poistený bude mať poistnú udalosť v sledovanom období.
Pre každé idividuálne riziko budeme predpokladť:
• počet poistných zmlúv z j-teho rizika Nj môže mať len hodnotu