Z akého predmetu je tento referát?

Referát patrí do kategórie Ekonomika.

Koľko slov má tento referát?

Referát má 480 slov, čo zodpovedá asi 2 minútam čítania.

Analýza a prognózovanie vo financiách - Otázka č.8

Definujte a popíšte vlastnosti ekonometrických modelov, fázy ekonometrického modelovania. Ekonometria je veda, ktorá spája poznatky ekonómie, štatistiky a matematiky. Slúži na konštrukciu, kvantifikáciu a aplikáciu ekonomického modelu, tj. matematicky formulovanou ekonomickou premennou. § Jednorovnicový: yt = a0 + a1x1 + a2x2 + ...+anxn + ut hľadáme parametre a1 – an (napr. C = a0 + a1.Y + a2.r – Keynesova hypotéza spotreby) yt - závislá (endogénna) premenná a1 - an - parametre (koeficient) x1 - xn - nezávislé (exogénne) premenné ut - náhodná premenná, ktorú nevieme presne vyjadriť t - EM slúži na zistenie závislosti z minulosti (napr. časové rady dôchodku, ako závislá spotreba od dôchodku z minulosti)

Ekonometrické modelovanie má 4 fázy:

1. Konštrukcia modelu

2. Kvantifikácia modelu

3. Verifikácia modelu

4. Aplikácia modelu

1) Fáza konštrukcie modelu

a) Naformulujeme nejaké ekonomickú hypotézu b) V rámci toho sformulujeme matematickú formu modelu c) Špecifikujeme, ktoré premenné sú exogénne a ktoré endogénne d) Špecifikujeme obdobie, v ktorom chcem skúmať e) Aké sú dostupné časové rady (prístup k informáciám z minulosti)

Modely:

§ Jednorovnicové

§ Lineárne

§ Viacrovnicové

§ Nelineárne

Prístupy:

§ Naučiť sa teóriu a jej uplatnenie pri konštrukcii modelu § Mám ekonomickú hypotézu

2) Fáza kvantifikácie modelu

Vychádza z reálnych časových radov, keď vieme parametre určiť (zistiť), tj. aký vplyv mal dôchodok a úroková miera na ekonomiku.

3) Fáza verifikácie (overenia)

Dve stránky:

§ Verifikácia štatistická - zo štatistického hľadiska zistíme, že je model použiteľný § Verifikácia ekonomická - keď konkrétne hodnoty (parametre C a Y), či je znamienko v súlade s teóriou (ak i je kladné, potom sa Y znižuje) a aká je veľkosť hodnoty. - typ závislosti, či je v súlade s podkladovou teóriou Štatistická verifikácia modelu je zameraná na 3 záležitosti: a) Koeficient determinácie – určuje vývoj spotreby za uplynulé obdobie: Minimálne odchýlky ® približuje sa k 0

ako presne sa podľa skúmaného modelu odhadli parametre

b) Autokorelácia rezíduí - rozdiel medzi modelovou a skutočnosťou

- používa sa štatistika Darlin Watsona (DW):

DW =

S (et – (et – 1))2

DW

Set2

c) Významnosť parametrov:

- testujeme, či daný rozdiel parametrov je významný

- vykonáva sa pomocou studentovho porovnania:

4) Fáza aplikácie modelu

Model určený pre:

§ Analýzu § Tvorbu prognóz § Otestovanie si hypotéz Parametre sa odhadujú metódou najmenších štvorcov a hľadáme také parametre, kde je lineárna závislosť medzi skúmanými veličinami najnižšia (regresná analýza). (V literatúre je označenie metódy najmenších štvorcov: v slovenskej: JMNŠ, v zahr.: OLS).